Risque & marchés / Estimation
Black-Scholes
Prix d’option européenne.
Simulation simplifiée : contrôlez les unités et hypothèses. L’interface a été refaite ; la formule historique de cet outil n’a pas été intégralement réécrite ou auditée.
-
Prix Call
-
Prix Put
Modifiez les paramètres, puis lancez le calcul.